کد مقاله کد نشریه سال انتشار مقاله انگلیسی نسخه تمام متن
7354827 1477196 2018 39 صفحه PDF دانلود رایگان
عنوان انگلیسی مقاله ISI
Stochastic distortion and its transformed copula
ترجمه فارسی عنوان
اعوجاج تصادفی و مقابله آن
کلمات کلیدی
تحریف تصادفی، مخلوط تبدیل شده با اعوجاج تصادفی فرآیند تغییر زمان، مدل ریسک اعتباری نمونه کارها، تابع اعوجاج، عملکرد کوپه،
ترجمه چکیده
این مقاله با استفاده از برنامه های گسترده ای از توابع اعوجاج و مخلوط در بیمه و امور مالی، این مقاله مفهوم یک تابع اعوجاج قطعی را به یک اعوجاج تصادفی، یعنی یک فرایند تصادفی، تعمیم داده و اعوجاج تصادفی تعریف شده را برای ساختن مخلوط به اصطلاح تبدیل شده توسط تحریفات تصادفی یک روش برای ساخت اعوجاج تصادفی با تمرکز بر استفاده از فرآیندهای تغییر زمان ارائه شده است. پس از دادن تعدادی از خانواده های مخروط های تغییر یافته با اعوجاج های تصادفی، یک کلاس خاص از مخروط های تبدیل شده به مدل ریسک اعتباری نمونه کارها اعمال می شود، جایی که یک مطالعه عددی نشان دهنده مزیت استفاده از مخلوط های تبدیل شده در مقایسه با مخروط گاوسی معمولی و مقاربت دو شرایط دقت اتصالات و توانایی ابتلا به وابستگی به دم.
موضوعات مرتبط
مهندسی و علوم پایه ریاضیات آمار و احتمال
پیش نمایش مقاله
اعوجاج تصادفی و مقابله آن
چکیده انگلیسی
Motivated by wide applications of distortion functions and copulas in insurance and finance, this paper generalizes the notion of a deterministic distortion function to a stochastic distortion, i.e., a random process, and employs the defined stochastic distortion to construct a so-called transformed copula by stochastic distortions. One method for constructing stochastic distortions is provided with a focus on using time-changed processes. After giving some families of the transformed copulas by stochastic distortions, a particular class of transformed copulas is applied to a portfolio credit risk model, where a numeric study shows the advantage of using the transformed copulas over the conventional Gaussian copula and the double t copula in terms of the fitting accuracy and the ability of catching tail dependence.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Insurance: Mathematics and Economics - Volume 79, March 2018, Pages 148-166
نویسندگان
, , , ,