کد مقاله | کد نشریه | سال انتشار | مقاله انگلیسی | نسخه تمام متن |
---|---|---|---|---|
7357859 | 1478565 | 2018 | 52 صفحه PDF | دانلود رایگان |
عنوان انگلیسی مقاله ISI
A consistent bootstrap procedure for the maximum score estimator
ترجمه فارسی عنوان
یک روش بوت استرپ سازگار برای برآورد حداکثر نمره
دانلود مقاله + سفارش ترجمه
دانلود مقاله ISI انگلیسی
رایگان برای ایرانیان
کلمات کلیدی
موضوعات مرتبط
مهندسی و علوم پایه
ریاضیات
آمار و احتمال
چکیده انگلیسی
In this paper we propose a new model-based smoothed bootstrap procedure for making inference on the maximum score estimator of Manski (1975, 1985) and prove its consistency. We provide a set of sufficient conditions for the consistency of any bootstrap procedure in this problem. We compare the finite sample performance of different bootstrap procedures through simulation studies. The results indicate that our proposed smoothed bootstrap outperforms other bootstrap schemes, including the m-out-of-n bootstrap. Additionally, we prove a convergence theorem for triangular arrays of random variables arising from binary choice models, which may be of independent interest.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Journal of Econometrics - Volume 205, Issue 2, August 2018, Pages 488-507
Journal: Journal of Econometrics - Volume 205, Issue 2, August 2018, Pages 488-507
نویسندگان
Rohit Kumar Patra, Emilio Seijo, Bodhisattva Sen,