کد مقاله کد نشریه سال انتشار مقاله انگلیسی نسخه تمام متن
7357881 1478566 2018 21 صفحه PDF دانلود رایگان
عنوان انگلیسی مقاله ISI
Penalized indirect inference
ترجمه فارسی عنوان
استنتاج غیر مستقیم
کلمات کلیدی
ترجمه چکیده
برآوردهای پارامترهای مدل های اقتصادی ساختاری اغلب دشوار است که با در نظر گرفتن تئوری اقتصادی پایه تفسیر شود. روش های بیزی به عنوان یک ابزار برای انجام استنباط در مدل های ساختاری به طور فزاینده ای محبوب شده اند، زیرا آنها پیشنهاد راه هایی برای کنترل برآورد نتایج را ارائه می دهند. به همین ترتیب برآورد بیزی، این مقاله برآوردگر استنباطی غیرمنطقی مجاز است که به محققان اجازه می دهد برآوردهای پارامترهای اقتصادی معنی دار را در تنظیمات مکرر ارائه دهد. خواص آستانه برآوردگر برای هر دو مدل درست و نادرست مشخص شده، و همچنین تحت شناسایی پارامترهای قوی و ضعیف است. مطالعه مونت کارلو نقش نقش مجاز در شکل دهی توزیع نمونه های محدود برآوردگر را نشان می دهد. مزایای استفاده از این برآوردگر در مطالعه تجربی مدل تعادل متعارف دینامیک حالت مدرن برجسته شده است.
موضوعات مرتبط
مهندسی و علوم پایه ریاضیات آمار و احتمال
پیش نمایش مقاله
استنتاج غیر مستقیم
چکیده انگلیسی
Parameter estimates of structural economic models are often difficult to interpret at the light of the underlying economic theory. Bayesian methods have become increasingly popular as a tool for conducting inference on structural models since priors offer a way to exert control over the estimation results. Similarly to Bayesian estimation, this paper proposes a penalized indirect inference estimator that allows researchers to obtain economically meaningful parameter estimates in a frequentist setting. The asymptotic properties of the estimator are established for both correctly and incorrectly specified models, as well as under strong and weak parameter identification. A Monte Carlo study reveals the role of the penalty function in shaping the finite sample distribution of the estimator. The advantages of using this estimator are highlighted in the empirical study of a state-of-the-art dynamic stochastic general equilibrium model.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Journal of Econometrics - Volume 205, Issue 1, July 2018, Pages 34-54
نویسندگان
, ,