کد مقاله | کد نشریه | سال انتشار | مقاله انگلیسی | نسخه تمام متن |
---|---|---|---|---|
7357981 | 1478568 | 2018 | 30 صفحه PDF | دانلود رایگان |
عنوان انگلیسی مقاله ISI
Generating univariate fractional integration within a large VAR(1)
دانلود مقاله + سفارش ترجمه
دانلود مقاله ISI انگلیسی
رایگان برای ایرانیان
کلمات کلیدی
موضوعات مرتبط
مهندسی و علوم پایه
ریاضیات
آمار و احتمال
پیش نمایش صفحه اول مقاله
چکیده انگلیسی
This paper shows that a large dimensional vector autoregressive model (VAR) of finite order can generate fractional integration in the marginalized univariate series. We derive high-level assumptions under which the final equation representation of a VAR(1) leads to univariate fractional white noises and verify the validity of these assumptions for two specific models.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Journal of Econometrics - Volume 204, Issue 1, May 2018, Pages 54-65
Journal: Journal of Econometrics - Volume 204, Issue 1, May 2018, Pages 54-65
نویسندگان
Guillaume Chevillon, Alain Hecq, Sébastien Laurent,