کد مقاله | کد نشریه | سال انتشار | مقاله انگلیسی | نسخه تمام متن |
---|---|---|---|---|
7358010 | 1478569 | 2018 | 38 صفحه PDF | دانلود رایگان |
عنوان انگلیسی مقاله ISI
Nonparametric heteroskedasticity in persistent panel processes: An application to earnings dynamics
ترجمه فارسی عنوان
عدم همبستگی غیر پارامتریک در فرآیندهای مداوم پانل: برنامه کاربردی به دینامیک درآمد
دانلود مقاله + سفارش ترجمه
دانلود مقاله ISI انگلیسی
رایگان برای ایرانیان
کلمات کلیدی
موضوعات مرتبط
مهندسی و علوم پایه
ریاضیات
آمار و احتمال
چکیده انگلیسی
This paper considers a dynamic panel model where a latent state variable follows a unit root process with nonparametric heteroskedasticity. We develop constructive nonparametric identification and estimation of the skedastic function. Applying this method to the Panel Survey of Income Dynamics (PSID) in the framework of earnings dynamics, we found that workers with lower pre-recession permanent earnings had higher earnings risk during the three most recent recessions.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Journal of Econometrics - Volume 203, Issue 2, April 2018, Pages 283-296
Journal: Journal of Econometrics - Volume 203, Issue 2, April 2018, Pages 283-296
نویسندگان
Irene Botosaru, Yuya Sasaki,