Identification and estimation of nonseparable single-index models in panel data with correlated random effects

شناسایی در یک مدل تک شاخص مستقل با اثرات تصادفی همبستگی در داده های پانل با تعداد ثابت از دوره های زمانی در نظر گرفته شده است. فرض شناسایی بر اساس ساختار اثرات تصادفی همبسته است. بر اساس این فرض، پارامترهای مورد نظر به یک ثابت چند ضلعی مشخص می شوند و می توانند با میانگین اختلاف برآوردگر مشتق شده بر اساس هموار چندجمله ای محلی تخمین زده شوند. پیشنهاد می کنیم به صورت خطی برآوردگرهای به دست آمده برای سفارشات مختلف تفاوت ها را ترکیب کرده و طرح وزن گیری واریانس را کاهش دهید. توزیع آرمپتوتیک برآوردهای پیشنهادی برای هر دو متغیر توضیحی ثابت و غیر ثابت همراه با آزمون استقرار به دست می آید. در نهایت، آزمایشات مونت کارلو خصوصیات نمونه محدودی برآوردگر پیشنهادی را نشان می دهد.