Efficient two-step estimation via targeting

توضیحات استاندارد برآورد افراطیم دو مرحله ای به اتصال به یک برآوردگر مرحله اول پارامترهای مزاحم برای ساده سازی مسئله بهینه سازی و سپس محاسبه یک برآورد کاربر پسند، اما بالقوه ناکارآمد برای پارامترهای مورد علاقه، می پردازد. در این مقاله، ما یک روش کلی تر برای برآورد دو مرحلهای در نظر می گیریم که لزوما پارامترهای مزاحمت را نداریم، بلکه به نظر می رسد نگرانی های پارامترهای مورد علاقه. مشکل کارایی مربوط به برآوردگرهای دو مرحلهای در این زمینه دشوارتر از پارامترهای مزاحمت استاندارد است حتی اگر مقادیر ناشناخته واقعی پارامترها به منظور کاهش رخدادهای ناخوشایند پارامترها متصل شوند، نتیجه برآوردگر مرحله دوم ممکن است کارآمد نباش علاوه بر این، رویکردهای استاندارد برای بازگرداندن کارایی برای روشهای دو مرحلهای ممکن است به دلیل یک مسئله سازگاری کار نکند. برای مقابله با این مسئله بالقوه، ما یک روش تخمین زنی ساده و محاسباتی ساده را پیشنهاد می دهیم که بر پایه هدف قرار دادن و مجازات برای تضمین سازگاری قرار می گیرد، با برآوردهای مرحله دوم که باعث حفظ کارایی نسبی می شود. ما این روش جدید را با روش های تکراری موجود در چارچوب مدل های کوپولا و مدل های قیمت گذاری دارایی مقایسه می کنیم. نتایج شبیه سازی نشان می دهد که این روش جدید بهتر از رویه های تکراری موجود است و (تقریبا) محاسباتی معادل است.