A dynamic network model of the unsecured interbank lending market

ما یک مدل شبکه پویا از وام های بین بانکی را معرفی می کنیم و بر اساس ارزیابی شبکه ای از بازار بین بانکی هلندی از فوریه 2008 تا آوریل 2011، پارامترهای غیررسمی را با استفاده از استنتاج های غیرمستقیم ارزیابی می کنیم. ما می بینیم که عدم اطمینان بودن اعتبار و نظارت همکار، ساختار پیرامون بازار و حضور وام های ارتباطی. شوک های ناشی از عدم اعتماد به ریسک اعتباری منجر به دوره های طولانی فعالیت بازار کم می شود که با کاهش نظارت همکارانه تشدید می شود. علاوه بر این، تغییرات در نرخ کریدور بانک مرکزی اثر هر دو اثر مستقیمی در بازار دارد و همچنین تاثیر غیرمستقیم با تغییر روش های نظارت بانکی.