کد مقاله کد نشریه سال انتشار مقاله انگلیسی نسخه تمام متن
7360921 1478837 2014 15 صفحه PDF دانلود رایگان
عنوان انگلیسی مقاله ISI
Bandwidth selection by cross-validation for forecasting long memory financial time series
ترجمه فارسی عنوان
انتخاب پهنای باند توسط اعتبار متقابل برای پیش بینی سریهای زمانی حافظه طولانی مدت
کلمات کلیدی
ترجمه چکیده
در این مقاله مسئله انتخاب پهنای باند در استفاده از برآورد نیمه پارامتر پارامتر حافظه بلند در یک فرایند سری زمانی یک بار مورد توجه قرار می گیرد. تمرکز بر خواص پیش بینی های مدل حافظه طولانی است. انواع روشهای اعتبارسنجی متقابل بر اساس خواص پیش بینی نمونه پیشنهادی پیشنهاد شده است. این روش ها برای انتخاب پهنای باند و انتخاب مدل بعدی استفاده می شود. شواهد شبیه سازی ارائه شده است که نشان دهنده مزیت روش پیشنهادی جدید است.
موضوعات مرتبط
علوم انسانی و اجتماعی اقتصاد، اقتصادسنجی و امور مالی اقتصاد و اقتصادسنجی
پیش نمایش مقاله
انتخاب پهنای باند توسط اعتبار متقابل برای پیش بینی سریهای زمانی حافظه طولانی مدت
چکیده انگلیسی
The paper addresses the issue of choice of bandwidth in the application of semiparametric estimation of the long memory parameter in a univariate time series process. The focus is on the properties of forecasts from the long memory model. A variety of cross-validation methods based on out of sample forecasting properties are proposed. These procedures are used for the choice of bandwidth and subsequent model selection. Simulation evidence is presented that demonstrates the advantage of the proposed new methodology.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Journal of Empirical Finance - Volume 29, December 2014, Pages 129-143
نویسندگان
, , ,