کد مقاله کد نشریه سال انتشار مقاله انگلیسی نسخه تمام متن
7374878 1480064 2018 27 صفحه PDF دانلود رایگان
عنوان انگلیسی مقاله ISI
The multifractal properties of Euro and Pound exchange rates and comparisons
ترجمه فارسی عنوان
خواص مولتی فکتال نرخ ارز و مقایسه یورو و پوند
کلمات کلیدی
ترجمه چکیده
این مطالعه ویژگی های چندفکتال داده های روزانه نرخ ارز پوند و یورو را از سال 2005 تا 2017 را اندازه گیری می کند. ما ثابت کردیم که سری داده های نرخ ارز از پوند و یورو هر دو ویژگی های غیر مولد مولتی فرکتال قابل توجهی را نشان می دهند. خواص مولتی فکتال دو سری نرخ ارز برای ابزارهای غیر خطی، به جای ابزارهای معمولی خطی برای بررسی ویژگی های بازار ارز، مورد استفاده قرار می گیرد. علاوه بر این، در این مطالعه مقادیر چند پراکنده ی پوند و یورو در پنج نمونه زیر تقسیم بر چهار رویداد بزرگ جهانی در اقتصاد جهانی در سال های 2005 و 2017، مقایسه می شود. در نهایت، این مطالعه، کارایی دو بازار ارز در هر زیر نمونه را مقایسه می کند در مورد تاثیرات نگرش سرمایه گذاران بر سرمایه گذاران جهانی بحث می کند.
موضوعات مرتبط
مهندسی و علوم پایه ریاضیات فیزیک ریاضی
پیش نمایش مقاله
خواص مولتی فکتال نرخ ارز و مقایسه یورو و پوند
چکیده انگلیسی
The study measures the multifractal properties of the daily data of the exchange rates of pound and euro from 2005 to 2017. We proved that the exchange rate data series of pound and euro both exhibit significant nonlinear multifractal properties. The multifractal properties of the two exchange rate series call for non-linear tools, instead of conventional linear tools to further study the features of exchange markets. Furthermore, this study compares the multifractal degrees of pound and euro in five sub-samples divided by four major global events in the world economy during 2005 and 2017. Finally, the study compares the efficiency of the two exchange markets in each sub-sample and discusses the effects on investment attitudes of global investors.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Physica A: Statistical Mechanics and its Applications - Volume 509, 1 November 2018, Pages 578-587
نویسندگان
, , ,