Stock market as temporal network

شبکه های مالی در توصیف ساختارهای سیستم های مالی پیچیده بسیار مفید هستند. در همین حال، ویژگی تکامل زمان بازار سهام توسط شبکه های زمانی مشخص می شود. ما از چارچوب شبکه زمانی استفاده می کنیم تا ویژگی های شبکه های مبتنی بر همبستگی در حال رشد بازارهای سهام را مشخص کنیم. بی ثباتی بازار می تواند با تکامل ساختار توپولوژی شبکه های مالی شناسایی شود. سپس، مرکزیت زمانی را به عنوان ابزار انتخاب نمونه کارها استخدام می کنیم. آن دسته از اوراق بهادار که از سهام اوراق بهادار با نمرات مرکزیت زمانی کمتری تشکیل شده اند، به طور مداوم عملکرد بهتر را در چارچوب های مختلف بهینه سازی نمونه کارها ارائه می دهند که نشان می دهد اندازه گیری محدوده زمانی می تواند به عنوان بهینه سازی نمونه کارها و ابزار مدیریت ریسک مورد استفاده قرار گیرد. نتایج ما نشان می دهد اهمیت ویژگی های زمانی بازار سهام، که باید در برنامه های زندگی واقعی مورد توجه جدی قرار گیرد.