کد مقاله | کد نشریه | سال انتشار | مقاله انگلیسی | نسخه تمام متن |
---|---|---|---|---|
7375417 | 1480071 | 2018 | 36 صفحه PDF | دانلود رایگان |
عنوان انگلیسی مقاله ISI
Valuing options in shot noise market
ترجمه فارسی عنوان
ارزش گذاری گزینه ها در بازار سر و صدا شات
دانلود مقاله + سفارش ترجمه
دانلود مقاله ISI انگلیسی
رایگان برای ایرانیان
کلمات کلیدی
موضوعات مرتبط
مهندسی و علوم پایه
ریاضیات
فیزیک ریاضی
چکیده انگلیسی
Despite the non-Gaussian nature of probability distributions involved, the new option pricing model has the same degree of analytical tractability as the Black-Scholes model and the Merton jump-diffusion model. This attractive feature allows one to derive exact formulas to value options and option related instruments in the market with jump-like price patterns.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Physica A: Statistical Mechanics and its Applications - Volume 502, 15 July 2018, Pages 518-533
Journal: Physica A: Statistical Mechanics and its Applications - Volume 502, 15 July 2018, Pages 518-533
نویسندگان
Nick Laskin,