Emergence and temporal structure of Lead-Lag correlations in collective stock dynamics

درک همبستگی بین بازده سهام برای کاهش خطر سرمایه گذاری در بازارهای سهام بسیار مهم است. به عنوان یک همبستگی مهیج مهم، اثر انفجاری سرب نقش مهمی در تحلیل نوسانات بازار و ایجاد راهبردهای تجاری دارد. در اینجا، روابط تاریخی سررسنگی بین سهام در بازار سهام چین بررسی می کنیم. همبستگی بسیار مثبتی را می توان از لحاظ تجربی مشاهده کرد. ما نشان می دهیم که این پدیده منازعات سرب ثابت نیست، اما در طی دوره های خاص موقتا ظاهر می شود. با معرفی روش زمان پنجره حرکتی، دینامیک لجستیک سرب را به یک سری ماتریس های همبستگی نامتقارن تبدیل می کنیم. سازه های دینامیکی سرب در ساختارهای شبکیه ای کشف شده اند. ما متوجه شدیم که گروهی از سهام سرب در طول سال 2012 با کاهش سریع سر و کار داشتند که نشانگر بازتوزیع بازار سهام بود. در زمانبندی روزانه، ساختار انقباض سرب نشان دهنده چندین الگو است که می تواند با ماتریس ژاکارد مشخص شود. ما نشان می دهد رویدادهای قابل توجه بازار را می توان در نمودار ماتریس ژاکارد متمایز است. در هماهنگی، ما در یکپارچه سازی تمام شبکه های زمانی و شناسایی چندین بخش عمده سهام، که مطابق با اصول اقتصادی چینی مشترک هستند، مطالعه می کنیم.