کد مقاله کد نشریه سال انتشار مقاله انگلیسی نسخه تمام متن
7376000 1480077 2018 20 صفحه PDF دانلود رایگان
عنوان انگلیسی مقاله ISI
Information driving force and its application in agent-based modeling
ترجمه فارسی عنوان
نیروی اطلاعات و کاربرد آن در مدل سازی مبتنی بر عامل
ترجمه چکیده
تحقیق در مورد تاثیر علمی داده های آنلاین آنلاین توجه بسیاری از محققان مختلف در سال های اخیر را به خود جلب کرده است. سیستم های پیچیده مالی سیستم های معمولی باز هستند که عمیقا تحت تاثیر اطلاعات خارجی قرار دارند. بر اساس داده های گسترده در رسانه های عمومی و بازارهای سهام، ابتدا نیروی اطلاعاتی را تعریف می کنیم و آن را تحلیل می کنیم که چگونه بر سیستم مالی پیچیده تأثیر می گذارد. نیروی اطلاعاتی در حالت های گاوداری و خرس مشاهده شده نامتقارن است. به عنوان یک برنامه کاربردی، ما سپس یک مدل مبتنی بر عامل را به وسیله نیروی اطلاعاتی ارائه می دهیم. به طور خاص، تمام پارامترهای کلیدی از تحلیل تجربی به جای آمستردام آماری نتایج شبیه سازی تعیین می شود. با مدل ما، هر دو خواص ثابت و رفتار غیر پویا پویا شبیه سازی می شوند. با درنظر گرفتن اثر میدان میدانی اطلاعات خارجی، ما همچنین مدل چندگانه برای شبیه سازی بازار مالی در آزمایشگاه پیشنهاد می کنیم.
موضوعات مرتبط
مهندسی و علوم پایه ریاضیات فیزیک ریاضی
چکیده انگلیسی
Exploring the scientific impact of online big-data has attracted much attention of researchers from different fields in recent years. Complex financial systems are typical open systems profoundly influenced by the external information. Based on the large-scale data in the public media and stock markets, we first define an information driving force, and analyze how it affects the complex financial system. The information driving force is observed to be asymmetric in the bull and bear market states. As an application, we then propose an agent-based model driven by the information driving force. Especially, all the key parameters are determined from the empirical analysis rather than from statistical fitting of the simulation results. With our model, both the stationary properties and non-stationary dynamic behaviors are simulated. Considering the mean-field effect of the external information, we also propose a few-body model to simulate the financial market in the laboratory.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Physica A: Statistical Mechanics and its Applications - Volume 496, 15 April 2018, Pages 593-601
نویسندگان
, , , ,