کد مقاله | کد نشریه | سال انتشار | مقاله انگلیسی | نسخه تمام متن |
---|---|---|---|---|
7376552 | 1480081 | 2018 | 34 صفحه PDF | دانلود رایگان |
عنوان انگلیسی مقاله ISI
Statistical field theory of futures commodity prices
ترجمه فارسی عنوان
نظریه میدان آماری قیمت های آینده کالاها
دانلود مقاله + سفارش ترجمه
دانلود مقاله ISI انگلیسی
رایگان برای ایرانیان
کلمات کلیدی
آینده کالا میدان کوانتومی، آمار،
موضوعات مرتبط
مهندسی و علوم پایه
ریاضیات
فیزیک ریاضی
چکیده انگلیسی
The statistical theory of commodity prices has been formulated by Baaquie (2013). Further empirical studies of single (Baaquie et al., 2015) and multiple commodity prices (Baaquie et al., 2016) have provided strong evidence in support the primary assumptions of the statistical formulation. In this paper, the model for spot prices (Baaquie, 2013) is extended to model futures commodity prices using a statistical field theory of futures commodity prices. The futures prices are modeled as a two dimensional statistical field and a nonlinear Lagrangian is postulated. Empirical studies provide clear evidence in support of the model, with many nontrivial features of the model finding unexpected support from market data.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Physica A: Statistical Mechanics and its Applications - Volume 492, 15 February 2018, Pages 250-264
Journal: Physica A: Statistical Mechanics and its Applications - Volume 492, 15 February 2018, Pages 250-264
نویسندگان
Belal E. Baaquie, Miao Yu,