کد مقاله | کد نشریه | سال انتشار | مقاله انگلیسی | نسخه تمام متن |
---|---|---|---|---|
7377051 | 1480112 | 2016 | 11 صفحه PDF | دانلود رایگان |
عنوان انگلیسی مقاله ISI
Trading strategy based on dynamic mode decomposition: Tested in Chinese stock market
ترجمه فارسی عنوان
استراتژی بازاریابی مبتنی بر تجزیه پویا حالت: تست شده در بازار سهام چین
دانلود مقاله + سفارش ترجمه
دانلود مقاله ISI انگلیسی
رایگان برای ایرانیان
کلمات کلیدی
تجزیه حالت پویا، تجزیه و تحلیل فنی، استراتژی بازرگانی، توانایی پیش بینی عالی،
موضوعات مرتبط
مهندسی و علوم پایه
ریاضیات
فیزیک ریاضی
چکیده انگلیسی
Dynamic mode decomposition (DMD) is an effective method to capture the intrinsic dynamical modes of complex system. In this work, we adopt DMD method to discover the evolutionary patterns in stock market and apply it to Chinese A-share stock market. We design two strategies based on DMD algorithm. The strategy which considers only timing problem can make reliable profits in a choppy market with no prominent trend while fails to beat the benchmark moving-average strategy in bull market. After considering the spatial information from spatial-temporal coherent structure of DMD modes, we improved the trading strategy remarkably. Then the DMD strategies profitability is quantitatively evaluated by performing SPA test to correct the data-snooping effect. The results further prove that DMD algorithm can model the market patterns well in sideways market.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Physica A: Statistical Mechanics and its Applications - Volume 461, 1 November 2016, Pages 498-508
Journal: Physica A: Statistical Mechanics and its Applications - Volume 461, 1 November 2016, Pages 498-508
نویسندگان
Ling-xiao Cui, Wen Long,