Network of listed companies based on common shareholders and the prediction of market volatility

در این مقاله، ما شبکه ای از شرکت های ذکر شده در بازار سهام چین را براساس اطلاعات سهامداران مشترک از سال های 2003 تا 2013 تشکیل می دهیم. ما تجزیه و تحلیل تکامل ویژگی های توپولوژیکی شبکه (به عنوان مثال درجه متوسط، قطر، طول متوسط ​​مسیر و ضریب خوشه بندی ) با توجه به توالی زمان. علاوه بر این، ما به بررسی پیامدهای اقتصادی تغییرات مشخصه توپولوژیک در نوسانات بازار می پردازیم و از پیش بینی های آینده آنها استفاده می کنیم. مطالعه ما نشان می دهد که قطر شبکه به طور قابل توجهی نوسانات را پیش بینی می کند. پس از اضافه کردن متغیرهای کنترل مورد استفاده در مطالعات مالی سنتی (حجم، گردش و نوسانات قبلی)، توپولوژی شبکه هنوز هم به طور قابل توجهی بر نوسانات تاثیر می گذارد و توانایی پیش بینی مدل را بهبود می بخشد.