Monitoring the informational efficiency of European corporate bond markets with dynamical permutation min-entropy

در این مقاله، مینی آنتروپی جایگزینی برای شناسایی ساختارهای زمانی در ارزش روزانه شاخص های اوراق قرضه شرکت های اروپایی از آوریل 2001 تا اوت 2015 اعمال شده است. دقیق تر، تکامل کارایی اطلاعات قیمت پانزده شاخص های بخش بندی شده است با برآورد این ابزار نمادین از تئوری اطلاعات بر روی یک پنجره زمانی کشویی با دقت مطالعه شده است. چنین تحلیلی دینامیکی امکان می دهد تا نتایج مربوطه در مورد تاثیر بحران اعتبار سال 2008 بر بخش های مختلف اوراق بهادار شرکت های اروپایی بدست آورد. مشخص شده است که بازده اطلاعاتی برخی از بخش ها، یعنی بانک ها، خدمات مالی، بیمه و منابع اولیه، به دلیل بحران مالی به شدت کاهش یافته است، در حالی که مجموعه ای دیگر از بخش هایی که توسط مواد شیمیایی، خودرو، رسانه، انرژی، ساخت و ساز، کالاهای صنعتی و خدمات، فن آوری و ارتباطات راه دور تنها از دست رفتن بهره وری موقت رنج می برد. آخرین و آخرین نکته، بخشهای غذا و نوشیدنی، خدمات بهداشتی و خدماتی رفتارهایی را که تقریبا به طور تصادفی انجام می شود عملا در طول دوره تجزیه و تحلیل، حمایت قابل توجهی را در برابر بحران مالی سال 2008 نشان می دهد.