کد مقاله کد نشریه سال انتشار مقاله انگلیسی نسخه تمام متن
7378495 1480129 2016 14 صفحه PDF دانلود رایگان
عنوان انگلیسی مقاله ISI
Estimating the self-similar exponent of broad-sense self-similar processes
ترجمه فارسی عنوان
برآورد نماینده خودسانس از فرآیندهای خودپسندی گسترده در معرض
ترجمه چکیده
در این مقاله، یک الگوریتم جدید در مورد خودمختار فرآیندهای خود-مشابه معرفی شده است که برای کشف حافظه طولانی در سری زمانی مالی استفاده می شود. این روش می تواند برای فرآیندهای مشابه به طور کلی از فرآیندهای مشابه خود استفاده کند. ما ثابت می کنیم که این الگوریتم بسیار بهتر از روش های کلاسیک انجام می شود.
موضوعات مرتبط
مهندسی و علوم پایه ریاضیات فیزیک ریاضی
پیش نمایش مقاله
برآورد نماینده خودسانس از فرآیندهای خودپسندی گسترده در معرض
چکیده انگلیسی
In this paper, a new algorithm about the self-similar exponent of self-similar processes is introduced which is used to explore long memory in financial time series. This method can work for more general broad-sense self-similar processes. We prove that this algorithm performs much better than the classical methods.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Physica A: Statistical Mechanics and its Applications - Volume 444, 15 February 2016, Pages 654-659
نویسندگان
, , ,