Novel indexes based on network structure to indicate financial market

دستاوردهای مختلفی برای درک و تجزیه و تحلیل بازار مالی توسط مدل شبکه پیچیده وجود دارد. با این حال، مطالعات فعلی مدل شبکه مالی را تجزیه و تحلیل می کند، اما به ندرت شاخص های کمیته ای را برای نشان دادن یا پیش بینی عملکرد قیمت بازار به نمایش می گذارد. در این مقاله، بازار سهام به عنوان یک شبکه دینامیک مدل سازی می شود که در آن رأس ها به شرکت های ذکر شده اشاره می کنند و لبه ها به همبستگی مبتنی بر رتبه آنها بر اساس سری قیمت اشاره می کنند. ویژگی های شبکه تجزیه و تحلیل و سپس شاخص های جدید به تجزیه و تحلیل بازار معرفی شده است، که از حداکثر و به طور کامل متصل زیر شبکه محاسبه می شود. شاخص ها با مقادیر موجود مقایسه می شوند و نتایج نشان می دهد که شاخص های ما برای پیش بینی روند روزانه شاخص کامپوزیت روزانه بهتر عمل می کنند. از طریق شبیه سازی سرمایه گذاری، عملکرد شاخص های ما به طور دقیق مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرد. نتایج نشان می دهد که مدل شبکه پیچیده دینامیک نه تنها می تواند به عنوان یک توصیف ساختاری از بازار مالی عمل کند بلکه همچنین برای پیش بینی بازار و هدایت سرمایه گذاری با شاخص ها کار می کند.