کد مقاله کد نشریه سال انتشار مقاله انگلیسی نسخه تمام متن
7378944 1480131 2016 14 صفحه PDF دانلود رایگان
عنوان انگلیسی مقاله ISI
Systemic risk measures
ترجمه فارسی عنوان
اقدامات ریسک سیستمیک
کلمات کلیدی
خطر سیستمیک شاخص پیش فرض مشترک خوشه ها،
ترجمه چکیده
در این مقاله، شاخص های ریسک سیستماتیک را براساس روش ادعای احتمالی و تراکم چند متغیره بخش بانکی ارائه می کنیم. ما همچنین اقدامات شبکه ای را برای تحلیل خطر مخاطره عمومی انجام می دهیم. اقدامات پیشنهادی به منظور تضمین استرس ریسک اعتباری و توان بالقوه آن برای تبدیل شدن به سیستماتیک است. این شاخص ها نه تنها آسیب پذیری بانک های فردی را بلکه همچنین ساختار وابستگی استرس بین آنها را جذب می کند. علاوه بر این، این اقدامات می تواند برای شناسایی بانک های مهم سیستماتیک بسیار مفید باشد. نتایج تجربی نشان می دهد که این شاخص ها با اعتبار قابل ملاحظه ای لحظات افزایش ریسک سیستماتیک در بخش بانکی برزیل در سال های اخیر را نشان می دهد.
موضوعات مرتبط
مهندسی و علوم پایه ریاضیات فیزیک ریاضی
پیش نمایش مقاله
اقدامات ریسک سیستمیک
چکیده انگلیسی
In this paper we present systemic risk measures based on contingent claims approach and banking sector multivariate density. We also apply network measures to analyze bank common risk exposure. The proposed measures aim to capture credit risk stress and its potential to become systemic. These indicators capture not only individual bank vulnerability, but also the stress dependency structure between them. Furthermore, these measures can be quite useful for identifying systemically important banks. The empirical results show that these indicators capture with considerable fidelity the moments of increasing systemic risk in the Brazilian banking sector in recent years.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Physica A: Statistical Mechanics and its Applications - Volume 442, 15 January 2016, Pages 329-342
نویسندگان
, , , , ,