کد مقاله کد نشریه سال انتشار مقاله انگلیسی نسخه تمام متن
7379941 1480157 2014 9 صفحه PDF دانلود رایگان
عنوان انگلیسی مقاله ISI
Financial time series analysis based on information categorization method
ترجمه فارسی عنوان
تجزیه و تحلیل سری های مالی بر اساس روش طبقه بندی اطلاعات
کلمات کلیدی
روش طبقه بندی اطلاعات، رتبه، شاخص تناقض، سری زمانی مالی
ترجمه چکیده
مقاله عمدتا روش طبقه بندی اطلاعات را برای تجزیه و تحلیل سریهای زمانی مالی استفاده می کند. این روش برای بررسی شباهت توالی های مختلف با محاسبه فاصله بین آنها استفاده می شود. ما این روش را برای اندازه گیری شباهت بازارهای سهام مختلف به کار می بریم. و ما نتایج مشابهی در بازارهای سهام ایالات متحده و چین در دوره های 1991-1998 (قبل از بحران ارز آسیا)، 1999-2006 (پس از بحران ارز آسیا و قبل از بحران مالی جهانی) و 2007-2013 (در طول و پس از بحران مالی جهانی) با استفاده از این روش. نتایج نشان می دهد که تفاوت شباهت بین بازارهای مختلف سهام در دوره های زمانی مختلف و شباهت دو بازار سهام بعد از این دو بحران بزرگتر شده است. همچنین نتایج حاصل از شباهت 10 شاخص سهام در سه حوزه به دست آمده است؛ به این معنی است که این روش می تواند بازارهای مختلف مناطق را از درختان فیلوژنتیک تشخیص دهد. نتایج نشان می دهد که با استفاده از این روش می توان اطلاعات رضایت بخش از بازارهای مالی دریافت کرد. روش طبقه بندی اطلاعات نه تنها می تواند در سری زمانی فیزیولوژیکی بلکه در سری زمانی مالی استفاده شود.
موضوعات مرتبط
مهندسی و علوم پایه ریاضیات فیزیک ریاضی
پیش نمایش مقاله
تجزیه و تحلیل سری های مالی بر اساس روش طبقه بندی اطلاعات
چکیده انگلیسی
The paper mainly applies the information categorization method to analyze the financial time series. The method is used to examine the similarity of different sequences by calculating the distances between them. We apply this method to quantify the similarity of different stock markets. And we report the results of similarity in US and Chinese stock markets in periods 1991-1998 (before the Asian currency crisis), 1999-2006 (after the Asian currency crisis and before the global financial crisis), and 2007-2013 (during and after global financial crisis) by using this method. The results show the difference of similarity between different stock markets in different time periods and the similarity of the two stock markets become larger after these two crises. Also we acquire the results of similarity of 10 stock indices in three areas; it means the method can distinguish different areas' markets from the phylogenetic trees. The results show that we can get satisfactory information from financial markets by this method. The information categorization method can not only be used in physiologic time series, but also in financial time series.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Physica A: Statistical Mechanics and its Applications - Volume 416, 15 December 2014, Pages 183-191
نویسندگان
, , ,