کد مقاله | کد نشریه | سال انتشار | مقاله انگلیسی | نسخه تمام متن |
---|---|---|---|---|
7379999 | 1480157 | 2014 | 14 صفحه PDF | دانلود رایگان |
عنوان انگلیسی مقاله ISI
A dual theory of price and value in a meso-scale economic model with stochastic profit rate
ترجمه فارسی عنوان
نظریه دوگانه قیمت و ارزش در یک مدل اقتصادی در مقیاس کوچک با نرخ سود تصادفی
دانلود مقاله + سفارش ترجمه
دانلود مقاله ISI انگلیسی
رایگان برای ایرانیان
ترجمه چکیده
مشکل تعیین قیمت کالاها در اقتصاد مبتنی بر بازار سرمایه داری یک تاریخ طولانی و متضاد است. تئوری های اقتصاد خرد نئوکلاسیک به طور معمول بر اساس مفروضات حاشیه ای عمل می کنند، در حالی که نظریه های اقتصاد کلان کلاسیک بر اساس ارزش هستند. در کار فعلی، من یک مدل ساده در مقیاس مقیاس اقتصاد کالای سرمایه داری را مطالعه می کنم. مدل تولید / مبادله توسط یک شبکه ارائه می شود که گره های آن شرکتها، کارگران، سرمایه داران و بازارها هستند و لبه های کارگردانی آنها جریان های فیزیکی یا پولی را نشان می دهند. یک جفت معادلات خطی چند متغیره با پارامترهای ورودی تصادفی، نشان دهنده تعادل فیزیکی (عرضه / تقاضا) و پولی (درآمد / هزینه) است. پارامترهای ورودی توزیع سود غیرمنتظره در شرکت ها را انجام می دهند. زمان و قیمت کار به عنوان معادلات تعادل مربوطه به عنوان راه حل های ویژه ای در نظر گرفته می شود. یک رابطه ساده با توجه به ارزش مورد انتظار قیمت کالا به محتوای کار کالا محاسبه می شود. نتایج شبیه سازی مونت کارلو با رابطه قیمت قیمت / نیروی کار تصادفی سازگار است.
موضوعات مرتبط
مهندسی و علوم پایه
ریاضیات
فیزیک ریاضی
چکیده انگلیسی
The problem of commodity price determination in a market-based, capitalist economy has a long and contentious history. Neoclassical microeconomic theories are based typically on marginal utility assumptions, while classical macroeconomic theories tend to be value-based. In the current work, I study a simplified meso-scale model of a commodity capitalist economy. The production/exchange model is represented by a network whose nodes are firms, workers, capitalists, and markets, and whose directed edges represent physical or monetary flows. A pair of multivariate linear equations with stochastic input parameters represent physical (supply/demand) and monetary (income/expense) balance. The input parameters yield a non-degenerate profit rate distribution across firms. Labor time and price are found to be eigenvector solutions to the respective balance equations. A simple relation is derived relating the expected value of commodity price to commodity labor content. Results of Monte Carlo simulations are consistent with the stochastic price/labor content relation.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Physica A: Statistical Mechanics and its Applications - Volume 416, 15 December 2014, Pages 518-531
Journal: Physica A: Statistical Mechanics and its Applications - Volume 416, 15 December 2014, Pages 518-531
نویسندگان
R.E. Greenblatt,