Stable distribution and long-range correlation of Brent crude oil market

یک مطالعه تجربی از توزیع پایدار و همبستگی طولانی مدت در بازار نفت خام برنت ارائه شد. اولا مشخص شده است که توزیع تجربی از بازده نفت خام برنت می تواند به خوبی با توزیع پایدار، که به طور قابل توجهی متفاوت از توزیع نرمال است، مناسب باشد. دوم، تجزیه و تحلیل نوسانات کاهش یافته برای نفت خام برنت نشان می دهد که در بازده همبستگی طولانی مدت وجود دارد. این بدان معنی است که الگوهای یا روند در بازده وجود دارد که در طول زمان ادامه دارد. سوم، تجزیه و تحلیل نوسان کاهش یافته برای نفت خام برنت نشان می دهد که پس از بحران مالی سال 2008، بازار نفت خام برنت بیشتر شدید می شود. این نشان می دهد که بحران مالی 2008 می تواند فرکانس و قدرت وابستگی متقابل و همبستگی بین سری زمانی مالی را افزایش دهد. تمام این یافته ها ممکن است برای بهبود نظریه های فراکتال جاری استفاده شود.