کد مقاله کد نشریه سال انتشار مقاله انگلیسی نسخه تمام متن
7380675 1480163 2014 10 صفحه PDF دانلود رایگان
عنوان انگلیسی مقاله ISI
Portfolios and the market geometry
ترجمه فارسی عنوان
نمونه کارها و هندسه بازار
کلمات کلیدی
نمونه کارها، هندسه بازار، همبستگی برگشتی،
ترجمه چکیده
تجزیه و تحلیل هندسی سری سری بازگشتی که در گذشته انجام شد، به این معنی است که بیشتر اطلاعات سیستماتیک در بازار در یک فضای کوچک قرار دارد. در اینجا ما زیرمجموعه های این فضا را بررسی کرده ایم تا عملکرد نسبی اوراق بهادار تشکیل شده از شرکت هایی که دارای بیشترین پیش بینی ها در هر یک از زیرفضا هستند، بررسی شود. همانطور که انتظار می رفت، مشخص شد که بهترین پرتفوی های عملکرد با برخی از زیرموضع های کوچک کوچک و نه به ابعاد غالب مرتبط است. این نشان می دهد که در طول یک دوره طولانی (سال های 1990 تا 2008) به طور سیستماتیک رخ می دهد.
موضوعات مرتبط
مهندسی و علوم پایه ریاضیات فیزیک ریاضی
پیش نمایش مقاله
نمونه کارها و هندسه بازار
چکیده انگلیسی
A geometric analysis of return time series, performed in the past, implied that most of the systematic information in the market is contained in a space of small dimension. Here we have explored subspaces of this space to find out the relative performance of portfolios formed from companies that have the largest projections in each one of the subspaces. As expected, it was found that the best performance portfolios are associated with some of the small eigenvalue subspaces and not to the dominant dimensions. This is found to occur in a systematic fashion over an extended period (1990-2008).
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Physica A: Statistical Mechanics and its Applications - Volume 410, 15 September 2014, Pages 226-235
نویسندگان
, , ,