Time series analysis of the developed financial markets' integration using visibility graphs

سری زمانی نشان دهنده بخش بندی بازارهای مالی توسعه یافته از سال های 1973 تا 2012 است. سری زمانی نشان می دهد یک روند ادغام بازار آشکار. برای شناسایی ویژگی های این سری زمانی، ما آن را به 7 پنجره تقسیم می کنیم و هفت نمودار قابل مشاهده را تولید می کنیم. توانایی اندازه گیری نمودارهای دیداری به معنی کمی تجزیه و تحلیل سریهای زمانی اولیه است. یافته شده است که حوادث مهم تاریخی که بر ادغام بازار تأثیر گذاشته است با تغییرات درجه گره گرافیکی اندازه گیری همخوانی دارد. از طریق اندازه محدوده، فرکانس حوادث تاریخی افشا می شود. علاوه بر این، نیز یافت می شود که یک چرخه بزرگ ؟؟ و نویز قابل توجه در سری زمانی به جوامع بزرگ و کوچک در نمودارهای دید تولید شده مرتبط است. برای چرخه های بزرگ، چگونه حوادث تاریخی به طور قابل توجهی از یکپارچگی بازار منحرف شد، با تراکم و فشردگی جوامع مربوطه متفاوت است.