کد مقاله | کد نشریه | سال انتشار | مقاله انگلیسی | نسخه تمام متن |
---|---|---|---|---|
7380697 | 1480163 | 2014 | 5 صفحه PDF | دانلود رایگان |
عنوان انگلیسی مقاله ISI
Stochastic GARCH dynamics describing correlations between stocks
دانلود مقاله + سفارش ترجمه
دانلود مقاله ISI انگلیسی
رایگان برای ایرانیان
کلمات کلیدی
موضوعات مرتبط
مهندسی و علوم پایه
ریاضیات
فیزیک ریاضی
پیش نمایش صفحه اول مقاله
چکیده انگلیسی
The ARCH and GARCH processes have been successfully used for modelling price dynamics such as stock returns or foreign exchange rates. Analysing the long range correlations between stocks, we propose a model, based on the GARCH process, which is able to describe the main characteristics of the stock price correlations, including the mean, variance, probability density distribution and the noise spectrum.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Physica A: Statistical Mechanics and its Applications - Volume 410, 15 September 2014, Pages 623-627
Journal: Physica A: Statistical Mechanics and its Applications - Volume 410, 15 September 2014, Pages 623-627
نویسندگان
G. Prat-Ortega, S.E. Savel'ev,