کد مقاله | کد نشریه | سال انتشار | مقاله انگلیسی | نسخه تمام متن |
---|---|---|---|---|
7381006 | 1480167 | 2014 | 8 صفحه PDF | دانلود رایگان |
عنوان انگلیسی مقاله ISI
Hilbert-Huang Transform based multifractal analysis of China stock market
ترجمه فارسی عنوان
هیلبرت-هوانگ مبنی بر تجزیه و تحلیل چند فاکتورهای بازار سهام چین
دانلود مقاله + سفارش ترجمه
دانلود مقاله ISI انگلیسی
رایگان برای ایرانیان
کلمات کلیدی
موضوعات مرتبط
مهندسی و علوم پایه
ریاضیات
فیزیک ریاضی
چکیده انگلیسی
In this paper, we employ the Hilbert-Huang Transform to investigate the multifractal character of Chinese stock market based on CSI 300 index. The measured Hilbert moment Lq(Ï) shows a power-law behavior on the range 0.01<Ï<0.1minâ1, equivalent to a time scale range 10<Ï<100min. The measured scaling exponents ζ(q) is convex with q and deviates from the value q/2, implying that the property of self-similarity is broken. Moreover, ζ(q) and the corresponding singularity spectrum D(h) can be described by a lognormal model with a Hurst number H=0.50 and an intermittency parameter μ=0.12. Our results suggest that the Chinese stock fluctuation might be captured well by a multifractal random walk model with a proper intermittency parameter.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Physica A: Statistical Mechanics and its Applications - Volume 406, 15 July 2014, Pages 222-229
Journal: Physica A: Statistical Mechanics and its Applications - Volume 406, 15 July 2014, Pages 222-229
نویسندگان
Muyi Li, Yongxiang Huang,