کد مقاله | کد نشریه | سال انتشار | مقاله انگلیسی | نسخه تمام متن |
---|---|---|---|---|
7381545 | 1480171 | 2014 | 8 صفحه PDF | دانلود رایگان |
عنوان انگلیسی مقاله ISI
Measuring correlations between non-stationary series with DCCA coefficient
دانلود مقاله + سفارش ترجمه
دانلود مقاله ISI انگلیسی
رایگان برای ایرانیان
کلمات کلیدی
موضوعات مرتبط
مهندسی و علوم پایه
ریاضیات
فیزیک ریاضی
پیش نمایش صفحه اول مقاله
چکیده انگلیسی
In this short report, we investigate the ability of the DCCA coefficient to measure correlation level between non-stationary series. Based on a wide Monte Carlo simulation study, we show that the DCCA coefficient can estimate the correlation coefficient accurately regardless the strength of non-stationarity (measured by the fractional differencing parameter d). For a comparison, we also report the results for the standard Pearson correlation coefficient. The DCCA coefficient dominates the Pearson coefficient for non-stationary series.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Physica A: Statistical Mechanics and its Applications - Volume 402, 15 May 2014, Pages 291-298
Journal: Physica A: Statistical Mechanics and its Applications - Volume 402, 15 May 2014, Pages 291-298
نویسندگان
Ladislav Kristoufek,