Analysis of the temporal properties of price shock sequences in crude oil markets

نفت خام به عنوان یکی از منابع انرژی اساسی و مواد شیمیایی مهم شیمیایی برای هر کشوری مهم است. به ویژه، شوک قیمت نفت خام باعث ایجاد خطرات پنهانی در امنیت انرژی و امنیت اقتصادی خواهد شد. بنابراین، تحقیق در مورد پویایی شوکهای مکرر قیمت بازار نفت خام، ضروری و ضروری است. برای به دست آوردن نتایج بیشتر قابل اعتماد و معتبر، ما از دو بازنمود مختلف شوک قیمت (زمان وقوع رویداد و مجموعه ای از شمارنده ها) برای مطالعه خواص زمانی شوک قیمت در بازارهای نفت خام مانند ضریب تغییر، آلن فاکتور، عوامل فانی، تحلیل محدوده مجزا و تجزیه و تحلیل نوسانات محاسبه شده. شواهدی وجود دارد که نشان می دهد دینامیک زمان شوک قیمت شوق را می توان به عنوان یک فرایند فراکتال با درجه بالا خوشه بندی زمان وقایع مورد توجه قرار داد. این می تواند به ما اطلاعات مفیدی ارائه دهد تا بتواند ماهیت و پویایی بازارهای نفت خام را بهتر درک کند.