کد مقاله | کد نشریه | سال انتشار | مقاله انگلیسی | نسخه تمام متن |
---|---|---|---|---|
7382651 | 1480181 | 2012 | 14 صفحه PDF | دانلود رایگان |
عنوان انگلیسی مقاله ISI
The use of the Hurst exponent to investigate the global maximum of the Warsaw Stock Exchange WIG20 index
دانلود مقاله + سفارش ترجمه
دانلود مقاله ISI انگلیسی
رایگان برای ایرانیان
کلمات کلیدی
موضوعات مرتبط
مهندسی و علوم پایه
ریاضیات
فیزیک ریاضی
پیش نمایش صفحه اول مقاله
![عکس صفحه اول مقاله: The use of the Hurst exponent to investigate the global maximum of the Warsaw Stock Exchange WIG20 index The use of the Hurst exponent to investigate the global maximum of the Warsaw Stock Exchange WIG20 index](/preview/png/7382651.png)
چکیده انگلیسی
⺠I investigated the global maximum of the Warsaw Stock Exchange WIG20 index. ⺠Using the local DFA, I examined the level of anti-correlation near the maximum. ⺠The analysis was applied to the share price evolution for variable DFA parameters. ⺠For many values of parameters, the evidence of anti-correlation was pointed out. ⺠The analysis was made for relatively small and young Stock Exchange.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Physica A: Statistical Mechanics and its Applications - Volume 391, Issues 1â2, 1 January 2012, Pages 156-169
Journal: Physica A: Statistical Mechanics and its Applications - Volume 391, Issues 1â2, 1 January 2012, Pages 156-169
نویسندگان
Krzysztof Domino,