کد مقاله | کد نشریه | سال انتشار | مقاله انگلیسی | نسخه تمام متن |
---|---|---|---|---|
7382914 | 1480182 | 2011 | 13 صفحه PDF | دانلود رایگان |
عنوان انگلیسی مقاله ISI
A copula-multifractal volatility hedging model for CSI 300 index futures
دانلود مقاله + سفارش ترجمه
دانلود مقاله ISI انگلیسی
رایگان برای ایرانیان
موضوعات مرتبط
مهندسی و علوم پایه
ریاضیات
فیزیک ریاضی
پیش نمایش صفحه اول مقاله
چکیده انگلیسی
⺠A hedging model combining the multifractal volatility model and the dynamic copulas is proposed. ⺠The proposed copula-MFV hedging model performs better than several popular GARCH-class models. ⺠This paper offers new evidence of the rationality of multifractal theory in financial research.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Physica A: Statistical Mechanics and its Applications - Volume 390, Issues 23â24, 1 November 2011, Pages 4260-4272
Journal: Physica A: Statistical Mechanics and its Applications - Volume 390, Issues 23â24, 1 November 2011, Pages 4260-4272
نویسندگان
Yu Wei, Yudong Wang, Dengshi Huang,