کد مقاله | کد نشریه | سال انتشار | مقاله انگلیسی | نسخه تمام متن |
---|---|---|---|---|
7383022 | 1480184 | 2011 | 16 صفحه PDF | دانلود رایگان |
عنوان انگلیسی مقاله ISI
Replicating financial market dynamics with a simple self-organized critical lattice model
دانلود مقاله + سفارش ترجمه
دانلود مقاله ISI انگلیسی
رایگان برای ایرانیان
کلمات کلیدی
موضوعات مرتبط
مهندسی و علوم پایه
ریاضیات
فیزیک ریاضی
پیش نمایش صفحه اول مقاله
چکیده انگلیسی
⺠Self-organized critical lattice model simulates prominent financial market features. ⺠Model yields fat tails of the gains distribution from its intrinsic dynamics. ⺠Gains time series exhibits volatility clustering. ⺠GARCH fits find model time series almost indistinguishable from real market data.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Physica A: Statistical Mechanics and its Applications - Volume 390, Issues 18â19, 15 September 2011, Pages 3120-3135
Journal: Physica A: Statistical Mechanics and its Applications - Volume 390, Issues 18â19, 15 September 2011, Pages 3120-3135
نویسندگان
B. Dupoyet, H.R. Fiebig, D.P. Musgrove,