کد مقاله | کد نشریه | سال انتشار | مقاله انگلیسی | نسخه تمام متن |
---|---|---|---|---|
7383034 | 1480182 | 2011 | 9 صفحه PDF | دانلود رایگان |
عنوان انگلیسی مقاله ISI
Subordinated α-stable Ornstein-Uhlenbeck process as a tool for financial data description
دانلود مقاله + سفارش ترجمه
دانلود مقاله ISI انگلیسی
رایگان برای ایرانیان
کلمات کلیدی
موضوعات مرتبط
مهندسی و علوم پایه
ریاضیات
فیزیک ریاضی
پیش نمایش صفحه اول مقاله
چکیده انگلیسی
⺠We propose a new model that combines subdiffusive behavior with heavy tailed distributions. ⺠We derive the estimation procedure. ⺠We calibrate the proposed model to the interest rates data.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Physica A: Statistical Mechanics and its Applications - Volume 390, Issues 23â24, 1 November 2011, Pages 4379-4387
Journal: Physica A: Statistical Mechanics and its Applications - Volume 390, Issues 23â24, 1 November 2011, Pages 4379-4387
نویسندگان
Joanna Janczura, Sebastian OrzeÅ, Agnieszka WyÅomaÅska,