کد مقاله | کد نشریه | سال انتشار | مقاله انگلیسی | نسخه تمام متن |
---|---|---|---|---|
7383050 | 1480183 | 2011 | 13 صفحه PDF | دانلود رایگان |
عنوان انگلیسی مقاله ISI
A study of correlations between crude oil spot and futures markets: A rolling sample test
دانلود مقاله + سفارش ترجمه
دانلود مقاله ISI انگلیسی
رایگان برای ایرانیان
موضوعات مرتبط
مهندسی و علوم پایه
ریاضیات
فیزیک ریاضی
پیش نمایش صفحه اول مقاله

چکیده انگلیسی
⺠The correlations between crude oil spot and futures prices are overall symmetric. ⺠Some extreme events can cause asymmetries of exceedance correlations. ⺠Cross-correlations between crude oil spot and futures prices are significant. ⺠Some extreme events can cause significantly persistent cross-correlation.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Physica A: Statistical Mechanics and its Applications - Volume 390, Issues 21â22, 15 October 2011, Pages 3754-3766
Journal: Physica A: Statistical Mechanics and its Applications - Volume 390, Issues 21â22, 15 October 2011, Pages 3754-3766
نویسندگان
Li Liu, Jieqiu Wan,