کد مقاله کد نشریه سال انتشار مقاله انگلیسی نسخه تمام متن
7383050 1480183 2011 13 صفحه PDF دانلود رایگان
عنوان انگلیسی مقاله ISI
A study of correlations between crude oil spot and futures markets: A rolling sample test
موضوعات مرتبط
مهندسی و علوم پایه ریاضیات فیزیک ریاضی
پیش نمایش صفحه اول مقاله
A study of correlations between crude oil spot and futures markets: A rolling sample test
چکیده انگلیسی
► The correlations between crude oil spot and futures prices are overall symmetric. ► Some extreme events can cause asymmetries of exceedance correlations. ► Cross-correlations between crude oil spot and futures prices are significant. ► Some extreme events can cause significantly persistent cross-correlation.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Physica A: Statistical Mechanics and its Applications - Volume 390, Issues 21–22, 15 October 2011, Pages 3754-3766
نویسندگان
, ,