کد مقاله | کد نشریه | سال انتشار | مقاله انگلیسی | نسخه تمام متن |
---|---|---|---|---|
7383053 | 1480182 | 2011 | 12 صفحه PDF | دانلود رایگان |
عنوان انگلیسی مقاله ISI
Power law distribution in high frequency financial data? An econometric analysis
دانلود مقاله + سفارش ترجمه
دانلود مقاله ISI انگلیسی
رایگان برای ایرانیان
کلمات کلیدی
موضوعات مرتبط
مهندسی و علوم پایه
ریاضیات
فیزیک ریاضی
پیش نمایش صفحه اول مقاله
![عکس صفحه اول مقاله: Power law distribution in high frequency financial data? An econometric analysis Power law distribution in high frequency financial data? An econometric analysis](/preview/png/7383053.png)
چکیده انگلیسی
⺠We test the power law hypothesis for several German stocks. ⺠Maximum likelihood estimation and the Kolmogorov-Smirnov statistic are used. ⺠The existence of universality and scale invariance properties is verified. ⺠We do not find strong evidence in favor of the power law hypothesis. ⺠We find that the tails of the sample distributions decay exponentially.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Physica A: Statistical Mechanics and its Applications - Volume 390, Issues 23â24, 1 November 2011, Pages 4433-4444
Journal: Physica A: Statistical Mechanics and its Applications - Volume 390, Issues 23â24, 1 November 2011, Pages 4433-4444
نویسندگان
Lora Todorova, Bodo Vogt,