کد مقاله | کد نشریه | سال انتشار | مقاله انگلیسی | نسخه تمام متن |
---|---|---|---|---|
7407719 | 1481330 | 2017 | 12 صفحه PDF | دانلود رایگان |
عنوان انگلیسی مقاله ISI
Medición del valor en riesgo de portafolios de renta fija usando modelos multifactoriales dinámicos de tasas de interés
دانلود مقاله + سفارش ترجمه
دانلود مقاله ISI انگلیسی
رایگان برای ایرانیان
موضوعات مرتبط
علوم انسانی و اجتماعی
مدیریت، کسب و کار و حسابداری
کسب و کار، مدیریت و حسابداری (عمومی)
پیش نمایش صفحه اول مقاله
![عکس صفحه اول مقاله: Medición del valor en riesgo de portafolios de renta fija usando modelos multifactoriales dinámicos de tasas de interés Medición del valor en riesgo de portafolios de renta fija usando modelos multifactoriales dinámicos de tasas de interés](/preview/png/7407719.png)
چکیده انگلیسی
Neste artigo, o desempenho de três modelos dinâmicos da estrutura a prazos das taxas de juros para estimar o valor em risco (VaR, por sua tradução de Value at Risk) de carteiras de renda fixa é avaliado. Assim, verificou-se que o modelo de Diebold, Rudebusch e Aruoba funciona adequadamente respeitar no que se refere ao backtesting do VaR; enquanto o modelo de Diebold e Li e um modelo relacionado de não arbitragem apresentam um mau desempenho. Os três modelos assumem que a matriz de variâncias e covariâncias dos fatores latentes em cada modelo é constante, o que limita a sua utilidade no cálculo do Valor em Risco. Portanto, os modelos que relaxam esta hipótese devem proporcionar melhor desempenho e ser mais adequados para a gestão de risco das carteiras de renda fixa.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Estudios Gerenciales - Volume 33, Issue 142, JanuaryâMarch 2017, Pages 52-63
Journal: Estudios Gerenciales - Volume 33, Issue 142, JanuaryâMarch 2017, Pages 52-63
نویسندگان
Sara Isabel Álvarez-Franco, Diego Alexander Restrepo-Tobón, Mateo Velásquez-Giraldo,