Selecting volatility forecasting models for portfolio allocation purposes

تکنیک های ارزیابی و انتخاب پیش بینی های نوسان چند متغیری هنوز درک نشده اند و همتایان یکسان آنها. این مقاله توانایی توابع از دست رفته مختلف را برای تشخیص بین مجموعه ای از مدل های پیش بینی رقابتی مورد بررسی قرار می دهد که پس از آن در زمینه توزیع نمونه کارها مورد استفاده قرار می گیرد. مشخص شده است که یک تابع از دست رفته مبتنی بر احتمال از رقبای خود، از جمله آنهایی که براساس درخواست نمونه کارها ارائه شده، برتر است. این نتیجه نشان می دهد که با توجه به کاربرد خاص پیش بینی ها لزوما موثرترین مبنای انتخاب مدل نیست.