کد مقاله | کد نشریه | سال انتشار | مقاله انگلیسی | نسخه تمام متن |
---|---|---|---|---|
7543914 | 1489583 | 2018 | 7 صفحه PDF | دانلود رایگان |
عنوان انگلیسی مقاله ISI
Zero-sum games for continuous-time Markov jump processes with risk-sensitive finite-horizon cost criterion
ترجمه فارسی عنوان
بازی های نادقیق برای پیوسته فرآیند پریدن مارکوف با معیار هزینهای افقی محدود حساس به خطر
دانلود مقاله + سفارش ترجمه
دانلود مقاله ISI انگلیسی
رایگان برای ایرانیان
کلمات کلیدی
بازی نزولی معیار هزینه محدود افق محدود، تعادل نقطه پایه،
موضوعات مرتبط
مهندسی و علوم پایه
ریاضیات
ریاضیات گسسته و ترکیبات
چکیده انگلیسی
In this paper we study the zero-sum games for continuous-time Markov jump processes under the risk-sensitive finite-horizon cost criterion. The state space is a Borel space and the transition rates are allowed to be unbounded. Under the suitable conditions, we use a new value iteration approach to establish the existence of a solution to the risk-sensitive finite-horizon optimality equations of the players, obtain the existence of the value of the game and show the existence of saddle-point equilibria.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Operations Research Letters - Volume 46, Issue 1, January 2018, Pages 69-75
Journal: Operations Research Letters - Volume 46, Issue 1, January 2018, Pages 69-75
نویسندگان
Qingda Wei,