کد مقاله | کد نشریه | سال انتشار | مقاله انگلیسی | نسخه تمام متن |
---|---|---|---|---|
7543936 | 1489584 | 2017 | 6 صفحه PDF | دانلود رایگان |
عنوان انگلیسی مقاله ISI
Primal-dual hybrid gradient method for distributionally robust optimization problems
ترجمه فارسی عنوان
روش شیب اولیه دوگانه برای مشکلات بهینه سازی توزیع شده
دانلود مقاله + سفارش ترجمه
دانلود مقاله ISI انگلیسی
رایگان برای ایرانیان
کلمات کلیدی
موضوعات مرتبط
مهندسی و علوم پایه
ریاضیات
ریاضیات گسسته و ترکیبات
چکیده انگلیسی
We focus on the discretization approach to distributionally robust optimization (DRO) problems and propose a numerical scheme originated from the primal-dual hybrid gradient (PDHG) method that recently has been well studied in convex optimization area. Specifically, we consider the cases where the ambiguity set of the discretized DRO model is defined through the moment condition and Wasserstein metric, respectively. Moreover, we apply the PDHG to a portfolio selection problem modelled by DRO and verify its efficiency.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Operations Research Letters - Volume 45, Issue 6, November 2017, Pages 625-630
Journal: Operations Research Letters - Volume 45, Issue 6, November 2017, Pages 625-630
نویسندگان
Yongchao Liu, Xiaoming Yuan, Shangzhi Zeng, Jin Zhang,