کد مقاله | کد نشریه | سال انتشار | مقاله انگلیسی | نسخه تمام متن |
---|---|---|---|---|
7546778 | 1489637 | 2018 | 20 صفحه PDF | دانلود رایگان |
عنوان انگلیسی مقاله ISI
Extreme-value limit of the convolution of exponential and multivariate normal distributions: Link to the Hüsler-ReiÃÂ distribution
دانلود مقاله + سفارش ترجمه
دانلود مقاله ISI انگلیسی
رایگان برای ایرانیان
موضوعات مرتبط
مهندسی و علوم پایه
ریاضیات
آنالیز عددی
پیش نمایش صفحه اول مقاله
![عکس صفحه اول مقاله: Extreme-value limit of the convolution of exponential and multivariate normal distributions: Link to the Hüsler-ReiÃÂ distribution Extreme-value limit of the convolution of exponential and multivariate normal distributions: Link to the Hüsler-ReiÃÂ distribution](/preview/png/7546778.png)
چکیده انگلیسی
The multivariate Hüsler-ReiÃÂ copula is obtained as a direct extreme-value limit from the convolution of a multivariate normal random vector and an exponential random variable multiplied by a vector of constants. It is shown how the set of Hüsler-ReiÃÂ parameters can be mapped to the parameters of this convolution model. Assuming there are no singular components in the Hüsler-ReiÃÂ copula, the convolution model leads to exact and approximate simulation methods. An application of simulation is to check if the Hüsler-ReiÃÂ copula with different parsimonious dependence structures provides adequate fit to some data consisting of multivariate extremes.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Journal of Multivariate Analysis - Volume 163, January 2018, Pages 80-95
Journal: Journal of Multivariate Analysis - Volume 163, January 2018, Pages 80-95
نویسندگان
Pavel Krupskii, Harry Joe, David Lee, Marc G. Genton,