کد مقاله | کد نشریه | سال انتشار | مقاله انگلیسی | نسخه تمام متن |
---|---|---|---|---|
7547115 | 1489726 | 2018 | 12 صفحه PDF | دانلود رایگان |
عنوان انگلیسی مقاله ISI
Embedding in law of discrete time ARMA processes in continuous time stationary processes
دانلود مقاله + سفارش ترجمه
دانلود مقاله ISI انگلیسی
رایگان برای ایرانیان
کلمات کلیدی
موضوعات مرتبط
مهندسی و علوم پایه
ریاضیات
ریاضیات کاربردی
پیش نمایش صفحه اول مقاله
چکیده انگلیسی
Given any stationary time series {Xn:nâZ} satisfying an ARMA(p,q) model for arbitrary p and q with infinitely divisible innovations, we construct a continuous time stationary process {xt:tâR} such that the distribution of {xn:nâZ}, the process sampled at discrete time, coincides with the distribution of {Xn}. In particular the autocovariance function of {xt} interpolates that of {Xn}.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Journal of Statistical Planning and Inference - Volume 197, December 2018, Pages 156-167
Journal: Journal of Statistical Planning and Inference - Volume 197, December 2018, Pages 156-167
نویسندگان
Argimiro Arratia, Alejandra Cabaña, Enrique M. Cabaña,