کد مقاله | کد نشریه | سال انتشار | مقاله انگلیسی | نسخه تمام متن |
---|---|---|---|---|
7547538 | 1489753 | 2016 | 33 صفحه PDF | دانلود رایگان |
عنوان انگلیسی مقاله ISI
Tail index estimation with a fixed tuning parameter fraction
ترجمه فارسی عنوان
برآورد شاخص دم با یک پارامتر ثابت پارامتر
دانلود مقاله + سفارش ترجمه
دانلود مقاله ISI انگلیسی
رایگان برای ایرانیان
کلمات کلیدی
تئوری ارزش افراطی، دماهای سنگین توزیع پایدار،
موضوعات مرتبط
مهندسی و علوم پایه
ریاضیات
ریاضیات کاربردی
چکیده انگلیسی
Semi-parametric tail index estimators, such as the Hill, Harmonic Moment, Pickands, and Dekkers, Einmahl and de Haan estimators, rely upon a tuning parameter that typically grows with sample size n. Proper selection of this tuning parameter k=k(n) is crucial for good practical performance, although asymptotic theory dictates that 1/k+k/nâ0 as nââ. A similar issue presents itself in the bandwidth literature in spectral density estimation and recent research shows that the use of asymptotic distributions when the bandwidth is a fixed ratio of sample size yields improved approximations to finite-sample distributions. Here, we study some semi-parametric tail index estimators utilizing the same perspective where k=bn and bâ(0,1) is a fixed constant. This allows us to derive asymptotic bias and variance expressions which are compatible with the small-b conventional theory. Our simulations corroborate that the finite-sample bias and variance are well described by the asymptotic bias and variance quantities arising from our fixed bandwidth ratio theory.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Journal of Statistical Planning and Inference - Volume 170, March 2016, Pages 27-45
Journal: Journal of Statistical Planning and Inference - Volume 170, March 2016, Pages 27-45
نویسندگان
Tucker McElroy, Chaitra H. Nagaraja,