کد مقاله کد نشریه سال انتشار مقاله انگلیسی نسخه تمام متن
7547739 1489836 2018 16 صفحه PDF دانلود رایگان
عنوان انگلیسی مقاله ISI
A power comparison between autocorrelation based tests
ترجمه فارسی عنوان
مقایسه قدرت بین آزمونهای مبتنی بر اتخاذ تصادفی
موضوعات مرتبط
مهندسی و علوم پایه ریاضیات آمار و احتمال
چکیده انگلیسی
In this paper we provide an asymptotic theoretical power comparison in the Bahadur sense, between the portmanteau and Breusch-Godfrey Lagrange Multiplier (LM) tests for the goodness-of-fit checking of vector autoregressive (VAR) models. We also aim to give some theoretical explanations on simulation results obtained in the literature, and suggest some guidelines on the choice of the number of autocorrelations in the test statistics. The merits and the drawbacks of the studied tests are illustrated using Monte Carlo experiments.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Statistics & Probability Letters - Volume 143, December 2018, Pages 1-6
نویسندگان
, , ,