کد مقاله | کد نشریه | سال انتشار | مقاله انگلیسی | نسخه تمام متن |
---|---|---|---|---|
7547806 | 1489837 | 2018 | 5 صفحه PDF | دانلود رایگان |
عنوان انگلیسی مقاله ISI
Granger causality between vectors of time series: A puzzling property
ترجمه فارسی عنوان
علیت گرنجر بین بردارهای سری زمانی: یک ویژگی گیج کننده است
دانلود مقاله + سفارش ترجمه
دانلود مقاله ISI انگلیسی
رایگان برای ایرانیان
کلمات کلیدی
علیت گرنجر، فضاهای هیلبرت، سری زمانی،
موضوعات مرتبط
مهندسی و علوم پایه
ریاضیات
آمار و احتمال
چکیده انگلیسی
Let us consider a discrete-time n-dimensional stochastic process z, with components x=(x1,â¦,xm1)â² and y=(y1,â¦,ym2)â², m1+m2=n. We want to study causality relationships between the variables in x andy. Suppose that we find that y Granger causes x. Then we would expect to be able to pick out at least one of these variables, say yj, having a causal impact on x. It turns out that, when we consider the conditioning information set defined by the past observations of x
and all the yi, iâ j, it may be that yj has no causal impact on x, irrespective of the particular j=1,2,â¦,m2 that we tried to pick out. This is a puzzling property. The paper provides a condition under which this property cannot hold.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Statistics & Probability Letters - Volume 142, November 2018, Pages 39-43
Journal: Statistics & Probability Letters - Volume 142, November 2018, Pages 39-43
نویسندگان
Umberto Triacca,