کد مقاله کد نشریه سال انتشار مقاله انگلیسی نسخه تمام متن
7547926 1489838 2018 13 صفحه PDF دانلود رایگان
عنوان انگلیسی مقاله ISI
Exact simulation of reciprocal Archimedean copulas
موضوعات مرتبط
مهندسی و علوم پایه ریاضیات آمار و احتمال
پیش نمایش صفحه اول مقاله
Exact simulation of reciprocal Archimedean copulas
چکیده انگلیسی
The decreasing enumeration of the points of a Poisson random measure whose mean measure is Radon on (0,∞] can be represented as a non-increasing function of the jump times of a standard Poisson process. This observation allows to generalize the essential idea from a well-known exact simulation algorithm for arbitrary extreme-value copulas to copulas of more general max-infinitely divisible distributions, with reciprocal Archimedean copulas being a particular example.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Statistics & Probability Letters - Volume 141, October 2018, Pages 68-73
نویسندگان
,