کد مقاله | کد نشریه | سال انتشار | مقاله انگلیسی | نسخه تمام متن |
---|---|---|---|---|
7547952 | 1489839 | 2018 | 7 صفحه PDF | دانلود رایگان |
عنوان انگلیسی مقاله ISI
Characterization of the inverse stable subordinator
ترجمه فارسی عنوان
مشخصه فرعی ثابتی معکوس
دانلود مقاله + سفارش ترجمه
دانلود مقاله ISI انگلیسی
رایگان برای ایرانیان
کلمات کلیدی
موضوعات مرتبط
مهندسی و علوم پایه
ریاضیات
آمار و احتمال
چکیده انگلیسی
In this paper, we characterize the class of the inverse stable subordinator (E(t))t>0 by an independence property with a positive random variable T. Moreover, we extend this subordinator to a bivariate stochastic process ((E1(t),E2(t)))t>0
and we establish a characterization of this process using the notion of cut in natural exponential family and some independence conditions. This allows us to show that this extended process comes from a mixture between a β-stable process, with βâ(0,2]
and an inverse α-stable subordinator, with αâ(0,1). We consider separately the case β=1
and the case βâ 1.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Statistics & Probability Letters - Volume 140, September 2018, Pages 37-43
Journal: Statistics & Probability Letters - Volume 140, September 2018, Pages 37-43
نویسندگان
Farouk Mselmi,