Parametric inference for ruin probability in the classical risk model

مدل مازاد بیمه کلاسیک را با خانواده پارامتری برای توزیع ادعا در نظر بگیرید. اگر چه ما می توانیم یک برآوردگر طبیعی صحیح از احتمال خراب شدن از داده های ادعا ایجاد کنیم، واریانس یابی را آسان نمی توان برآورد کرد، زیرا شامل مشتق احتمال احتمال خراب شدن نسبت به پارامتر است. این مقاله یک فرمول آشفتگی صریح برای واریانس آستانه را ارائه می دهد که به راحتی قابل محاسبه است و فاصله اطمینان یابی احتمال احتمال خراب شدن را می دهد.