کد مقاله کد نشریه سال انتشار مقاله انگلیسی نسخه تمام متن
7548867 1489847 2018 8 صفحه PDF دانلود رایگان
عنوان انگلیسی مقاله ISI
Generation of discrete random variables in scalable frameworks
ترجمه فارسی عنوان
تولید متغیرهای تصادفی گسسته در چارچوب مقیاس پذیر
ترجمه چکیده
در این مقاله، ما با مشکل شبیه سازی متغیرهای تصادفی گسسته با توزیع های عمومی و متغیر در یک چارچوب مقیاس پذیر مواجه هستیم، در حالیکه عملیات به طور کامل باید به ترتیب انجام شود. پارادایم جدید از چارچوب مدل انتخابی گسسته الهام گرفته شده است. در مقایسه با الگوریتم های کلاسیک، ما تصادفی موازی را اضافه می کنیم و شبیه سازی نهایی متغیر تصادفی را به یک عملیات وابسته ی یکسانی منتهی می کنیم. ما مجموعه ای از الگوریتم هایی که به این ترتیب کار می کنند را مشخص می کنیم و آن الگوریتم هایی که ممکن است یک نویز محلی یا افزودنی محلی داشته باشند. به عنوان یک نتیجه، ما می توانیم یک راه طبیعی برای حل برخی از مشکلات شبیه سازی محبوب تعریف کنیم.
موضوعات مرتبط
مهندسی و علوم پایه ریاضیات آمار و احتمال
چکیده انگلیسی
In this paper, we face the problem of simulating discrete random variables with general and varying distributions in a scalable framework, where fully parallelizable operations should be preferred. The new paradigm is inspired by the context of discrete choice models. Compared to classical algorithms, we add parallelized randomness, and we leave the final simulation of the random variable to a single associative operation. We characterize the set of algorithms that work in this way, and those algorithms that may have an additive or multiplicative local noise. As a consequence, we could define a natural way to solve some popular simulation problems.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Statistics & Probability Letters - Volume 132, January 2018, Pages 99-106
نویسندگان
,