کد مقاله کد نشریه سال انتشار مقاله انگلیسی نسخه تمام متن
7548976 1489860 2016 8 صفحه PDF دانلود رایگان
عنوان انگلیسی مقاله ISI
Characterizing the path-independence of the Girsanov transformation for non-Lipschitz SDEs with jumps
کلمات کلیدی
موضوعات مرتبط
مهندسی و علوم پایه ریاضیات آمار و احتمال
پیش نمایش صفحه اول مقاله
Characterizing the path-independence of the Girsanov transformation for non-Lipschitz SDEs with jumps
چکیده انگلیسی
In the paper, by virtue of the Girsanov transformation, we derive a link of a class of (time-inhomogeneous) non-Lipschitz stochastic differential equations (SDEs) with jumps to a class of semi-linear partial integro-differential equations (PIDEs) of parabolic type, in such a manner that these obtained PIDEs characterize the path-independence property of the density process of Girsanov transformation for the non-Lipschitz SDEs with jumps.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Statistics & Probability Letters - Volume 119, December 2016, Pages 326-333
نویسندگان
, ,